이항모형 옵션가격계산

이항트리 옵션 가격 계산

Cox-Ross-Rubinstein(CRR) 모형을 기반으로 옵션 가치를 산출합니다.

옵션 종류 (Call/Put)

옵션 종류2 (Euro/Amer)

기초자산 가격 (S)

행사가격 (K)

만기일

이항 단계 수 (Steps)

높을수록 정교함 (권장: 30~100)

무위험 수익률 (%, 연)

변동성 (%, 연)

예: 삼성전자(~22%), NAVER(~35%)